КОРРЕЛЯЦИЯ

КОРРЕЛЯЦИЯ: 1°. К. (иначе — коррелятивное преобразование) — взаимно однозначное соответствие между точками и прямыми проективного пространства, сохраняющее отношение инцидентности прямых и точек. Важным частным случаем К. является полярное преобразование.

2°. К. в математической статистике и теории вероятностей — зависимость между случайными величинами, выражающаяся в том, что распределение одной величины меняется в зависимости от значения, принятого другой величиной. Аналогичным образом определяется корреляционная зависимость нескольких случайных величин.

Полное описание корреляционной зависимости двух случайных величин  может быть задано с помощью интегральной функции распределения  пары случайных величин :

;

здесь  означает вероятность того, что величина  примет значение меньшее, чем , а величина  — значение меньшее, чем .

В этих же целях рассматривают дифференциальную функцию распределения  пары :

.

Корреляционную зависимость характеризуют также более простым (и более грубым) способом — с помощью коэффициентов К. и корреляционного отношения.